Bon, ben une première recherche rapide ne donne pas grand chose.
Voici toutefois ce que j'ai pu trouver sur Wikipedia (EN)
During World War II the Luxembourgish government and monarchy was swept away into exile by the German invasion of May 10 1940. Throughout the war, Grand Duchess Charlotte broadcast via on BBC to Luxembourg to give hope to the people. The state was placed under military occupation until August 1942, when it was formally annexed by the Third Reich as part of the Gau Moselland. Luxembourgers were declared to be German citizens and 13,000 were called up for military service. 2,848 Luxembourgers eventually died fighting in the German army. Measures to quell Luxembourgish opposition to this annexation were met with passive resistance at first, such as the Spéngelskrich (lit. "War of the Pins"), and refusing to speak German. As French was forbidden, many Luxembourgers resorted to resuscitating old Luxembourgish words, which led to a renaissance of the language. Other measures included deportation, forced labour, forced conscription and, more drastically, internment, deportation to concentration camps and execution. The latter measure was applied after a general strike from the 1 September to 3 September 1942, which paralyzed the administration, agriculture, industry and education as response to the declaration of forced conscription by the German administration on 30 August 1942. It was violently suppressed: 21 strikers were executed and hundreds more deported to concentration camps. The then civilian administrator of Luxembourg, Gauleiter Gustav Simon had declared conscription necessary to support the German war effort. It was to remain one of only two mass strikes against the German war machinery in Western Europe.
U.S. forces again liberated most of the country in September 1944, although they were briefly forced to withdraw during the Battle of the Bulge, otherwise known as the Ardennes Offensive or the Rundstedt Offensive, which had German troops take back most of northern Luxembourg for a few weeks. The Germans were finally expelled in January 1945. Altogether, of a pre-war population of 293,000, 5,259 Luxembourgers lost their lives during the hostilities.
(Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Luxembourg)
On notera par ailleurs que le prince héritier Jean, père et prédécesseur de l'actuel grand duc, a combattu dans les rangs alliés. Selon Wikipedia (FR), il rejoignit l'armée britannique comme volontaire dans les Irish Guards, dont il fut fait lieutenant en 1943, puis capitaine en 1944. Il fut parachuté en Normandie le 11 juin 1944 près de Bayeux et prit part à la bataille de Caen puis à la libération de Bruxelles. Le 10 septembre 1944 il prit part à la libération de Luxembourg.
Apparemment, les Allemands tentèrent d'abord de persuader en douceur les Luxembourgeois d'accepter une annexion à l'autrichienne, comme semble l'indiquer ce passage que j'ai traduit de l'article général sur le GDL sur Wikipedia (DE):
L'administration civile a introduit le mouvement dit "volksdeutsche Bewegung" (VDB) qui avait pour objectif d’obtenir sous le slogan "Heim ins Reich" un "Anchluss" formel à l'Allemagne. Ces efforts atteignirent leur paroxysme avec la vaine tentative vaine d'obtenir un vote pour un rattachement par un recensement (en fait un référendum camouflé) du 10 octobre 1941 . Trois questions ont été posées à la population, l’une portant sur la "nationalité", la deuxlème sur la "langue maternelle" et la troisième sur "l'origine ethnique", accompagnées d’explications formulées de telle sorte que les citoyens ne pourraient se déclarer qu'en faveur de l'appartenance à l’Allemagne. La résistance luxembourgeois répandit avec succès le slogan "draei mol letzebuerg" (trois fois Luxembourg), de sorte que l'administration civile fut forcée de reconnaître l’échec de sa tentative.
(Source:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Luxemburgs)
Selon ce même article, plutôt que de parler l'allemand, comme les occupants voulaient les y contraindre, les luxembourgeois préférèrent donner la priorité à leur propre dialecte.
Enfin, pour ceux d'entre vous qui comprennent l'allemand, Wikipedia contient également un article détaillé sur le Luxembourg au cours de la seconde guerre mondiale qui me paraît assez détaillé et contient en outre un lien a priori intéressant (mais vers un site en allemand):
http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg_im_Zweiten_Weltkrieg